MT4でEAのバックテストをする方法

MT4のバックテスト機能を使うことで、過去10年以上のEAのパフォーマンスを検証することも可能です。

また、EAを自作することが出来れば、トレード手法を検証するかなり強力なツールになります。

ここでは、説明用に作った「RSI_BackTest.ex4」を使ってEAのバックテストをする方法を説明します。

※長期間のバックテストを行うためにはMT4にヒストリカルデータを入れる必要があります。ヒストリカルデータの入れ方は「EAのバックテスト用データをMT4に入れる方法」をご覧ください。

ストラテジーテスターの使い方

EAによっては「DLLの使用を許可する」と「自動売買を許可する」にチェックを入れる必要があります。

「ツール」から「オプション」をクリックします。

「エキスパートアドバイザ」タブを選択します。

「自動売買を許可する」と「DLLの使用を許可する」にチェックを付けて「OK」ボタンを押します。

※ストラテジーテスターを開いている状態で「DLLの使用を許可する」にチェックを入れた場合、MT4を再起動またはストラテジーテスターを再表示しないと反映されないようです。一度、MT4を再起動させるのが無難だと思います。

赤枠の「ストラテジーテスター」のボタンを押すとストラテジーテスターの画面が表示されます。

ストラテジーテスターのセッティング

下の赤枠の「セッティング」タブを選択します。

左上の赤枠は「エキスパートアドバイザ」を選びます。

上の真ん中の赤枠は、バックテストするEAを選びます。右にある▽を押すとEAの一覧が出てきます。

「通貨ペア：」　バックテストで使う通貨ペアを選択します。

「期間：」　バックテストで使う時間足を選択します。

「モデル：」　全ティック(利用可能な最小時間枠を使いすべてのティックを生成する、最も正確な方法)、コントロールポイント(ひとつ下の時間枠を使ったおおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)、始値のみ(最も早い方法。バーの初めにしか動かないEA向け)、の3種類から選択します。

「スプレッド：」　バックテストの時のスプレッドをポイント単位で指定します。例えば、ここに10と入れると1Pipsでのバックテストになります。

「期間を指定」にチェックを入れて、「開始日」と「終了日」を指定します。チェックを外すと全データになります。

各項目の設定が終わったら、「エキスパート設定」のボタンを押します。

エキスパートの設定

「エキスパート設定」のボタンを押すとEAを設定する画面が表示されます。

テスト設定

「テスト設定」タブを選択します。

ここで、初期証拠金と口座の通貨を設定する事が出来ます。

初期状態では、初期証拠金10000ドルでUSD(ドル建て口座)になっていると思います。（FX業者やMT4のバージョンによって違うかもしれません。）

円建て口座にする方法

▽を押すとリストに円は無いのですが、直接「JPY」と入力することで円建て口座にすることが出来ます。

今回は、円建て口座で初期証拠金100万円でバックテストをしてみます。

※ロットを自動で調整するEAは、口座の通貨を変更すると動かなくなることがあります。EAに対応する口座の通貨を設定してください。
例えば、MT4に付属しているサンプルEA「Moving Average」は、パラメータを初期設定で、円建て口座にすると、証拠金不足(レバレッジ25倍)でうまくバックテストすることが出来ません。